Небольшой шажок для человечества, но прорыв для меня. У меня получилось соорудить одномерную версию фильтра Калмана для независящих от времени матриц ошибок, измерений и переходов (но все же). Посчитан первый пример из бумаги, про определение напряжения:
Абсолютно незамениый источник, есть данные по курсам валют, процентным ставкам, занятости. В системе ALFRED доступны архивные ряды данных, так что есть возможность познакомиться с оригинальной непересмотренной статистикой, что бывает полезно для тестирования правил денежно-кредитной политики, например.
Bureau of Labor Statistics
Очень много данных по занятости и труду. Под “очень” следует понимать “очень-очень-очень”.
www.briefing.com
Отчеты компаний. Не макро, но может пригодиться.
www.economagic.com
Сконцентрированны важнейшие данные из ряда источников, в том числе нескольких подразделений федрезерва и бюро трудовой статистики.