Прежде чем приступить к завершающему этаму работы над дипломом решил посмотреть, что обнаружил Google Alert для сочетания “monetary rule”. Обнаружилось выступление самого Дж. Тэйлора..

где он заявляет, что таргетировать инфляцию лучше чем уровень цен, так как проще и не требует частых дефляций. Кроме того при низких уровнях инфляции это практически эквивалентно. А так же, что государство не должно пытаться разрушить пузыри, так как у них нет для этого преимущества в информации. Феду нужно просто последовательно проводить денежную политику (последовательно считать правила Тэйлора, иначе говоря).
Экономическая часть блогочатосферы отозвалась живо, например  [1],  [5].
Сам Тэйлор комментировал заявления Бернанке [2] (тот неверно считает правило и предлагает сомнительные альтернативы).
Нашлось несколько постов предлагающих расчет правила Тэйлора с альтернативными моделями определения гэпа выпуска..[3]

 

Так же нашлось несколько полезных исследований на тему (в порядке убывания субъктивно воспринимаемой значимости): [6], [7], [8],[9].

Разобрался с критерием Ястремского. Тестирование нормальности распределения котировок было одной из первых тем главного курса, и одним из первых ярких впечатлений. Завтра или послезавтра дополню другими критериями.

Наконец фильтр Калмана готов. За то время пока я осваивася встретил исследование ЦБ, которое было показано в Белорусии, на идентичную тему [1]. Окей, будет с чем сравнить.
В целом модель еще требует подбора коэффициентов, но каркас готов и это хороший каркас: