Ранее я уже предпринимал попытку решить способен ли ЦБ прогнозировать макропоказатели и даже сделал собственную попытку. Пришло время снова взглянуть на старый вопрос с более прикладной стороны.

Представим ситуацию, когда мы строим модель для компании (к примеру спрос или дефолтность прогнозируем) и она может выиграть от использования прогнозов уровня макропоказателя. Возьмем безработицу. Пусть у нас есть департамент аналитики, который рад предоставлять прогнозы показателя на необходимые горизонты и с нужной частотой.

Более того, существует регулярный доступный отчет, в котором подобные прогнозы давались уже некоторое время. 
Прогноз уровня безработицы на конец года (или на несколько лет) делается три раза за год. Пунктирной линией показаны прогнозные траектории, а сплошной – фактическая квартальная безработица. 

Есть ли общепринятый способ проверить, на сколько такие прогнозы можно использовать для модели? С чем сравнивают их точность?

У меня есть пара идей, и если кто-то может поделиться своими – буду признателен.
Вытаскивать прогнозы из вечных pdf трудновато, так что для удобства собрал небольшой файл.
Loading Facebook Comments ...

One thought on “

  1. Anonymous says:

    Что значит "использовать прогноз для модели"? Оценивать другие переменные условно на прогноз? Сравнивают с the next best thing – например, структурную модель с reduced form или последнюю – с random walk/wn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *