В прошлый раз, не вдаваясь в детали, рассказал о том, как можно извлечь пользу из векторных карт лежащих на Wikipedia.
Однако не всем хочется разбираться с XML и возиться с конвертированием этих карт в Mathematica. Специально для этой категории предлагаю готовый файл с картой России и примером использования:

Процедура:
1. Открываем файл polygons.m. Здесь есть “силуэт” России и отдельные регионы. Оцениваем клетку с регионами.
2. В файле xls лежит набор данных и присвоенные этим регионам коды. Коды можно взять здесь.
Для эксперимента предлагаю заменить данные на собственные.
3. MakeMapRussia.nb содержит всю необходимую процедуру. Здесь интерес представляет ф-ция hotcolour, где можно задать цвета для разных интервалов индикатора, используемого для раскраски карты. Если хочется выбрать цвета со вкусом, предлагаю посетить ColorBrew2.

В общем-то это все. На карте есть все регионы России и их id должны быть верны. Конечно буду рад услышать, если кому-то оказалось полезным.

На днях Ведомости со ссылкой на WSJ (paywall) предлагали посмотреть внимательно на фьючерсы меди (h.t. Сергей Головочев, Дарья). Предполагается, что стоимость меди является “хорошим опережающим индикатором развития ситуации в мировой экономике из-за массового использования в самых разных отраслях и товарах, от iPad до водопроводных труб и электропроводов”.
А если такая связь существует, то “инвесторы слишком оптимистично оценивают акции”.

Действительно ли это так? Взлянем на историию цен фьючерсов на медь но London Metal Exchange и S&P500:

Источник данных: Bloomberg.
Видно, что взрывной рост SP второй половины девяностых не был предсказан и, по всей видимости, не повлиял на сравнительно стабильное положение меди; кризис начала двухтысячных тоже не вызвал заметных изменений на стоимости медных фьючерсов.

Как кажется, видимая корреляция этих показателей феномен сравнительно новый, появившийся в конце нулевых. (Возможно, WSJ правы и всему причиной выход iPhone в 2007?)

Но вернемся к делу, мы хотим проверить является ли котировка фьючерса полезным индикатором ситуации в мировой экономике. Взлянем на ситуации с точки зрения статистики и возможности использования индикатора в торговой стратегии.

Эконометрика
Оба ряда содержат единичный корень:

Расчет: ADF, количество лагов в соответствии с AIC, с трендом.
Тогда наличие взаимосвязи между рядами предполагает их коинтегрированности. Тест Йохансена на коинтеграцию отвергает наличие связи в обоих периодах:

 Однако может быть есть более простой способ проверить утверждение газеты?


Торговая стратегия
Действительно, Ведомости ничего и не говорили о единичных корнях, а лишь замечали, что судя по снижению стоимости фьючерсов, рынок ожидает падение, кроме того статистическая сила модели не говорит ничего о ее возможной доходности.

Что было бы если бы мы построили торговую стратегию, которая бы исходя из динамики цены меди покупала или продавала SP500?
Наивные правила следующие:
если цена меди выросла сегодня, покупаем SP;
если цена снизилась, продаем SP.

Посмотрим на накопленную доходность такой стратегии:

Итак, кажется, что поиск надежного опережающего индикатора следует продолжить и не преувеличивать значения падения на отдельном рынке сырья.