Сегментирование многомерных временных рядов

Предлагаю взглянуть на ранние черновики задачи, о которой мне повезло рассказать на семинаре:

У многих вызвал вопрос метод к-средних и мне бы хотелось поделиться несколькими способами разобраться с ним:
А так же немного рекомендованного чтения по теме:
  • H. Vincent Poor, Olympia Hadjiliadis, Quickest Detection, 2008 – если нужен общий справочник
  • Wong J. C.., Lian H. и Cheong S. A. Detecting macroeconomic phases in the Dow Jones Industrial Average time series : Physica A, 2009 г.. – 388. [arxiv, scidir] – отличная статья и мой основной источник.
  • (udt., 20120930) Модифицированный алгоритм так же предлагается здесь (Roslyakova, 2010).
Сегментирование многомерных временных рядов

RUONIA и манипуляции ставками

Из-за скандала с манипулированием LIBOR’ом самое время задуматься над тем, есть ли потенциал манипулирования ставками на российском рынке и возможно ли такие эпизоды идентифицировать. Статьи о местных ставках начинают появляться  в литературе[1], но пока их не так много.

Тем ценнее статья коллеги Игоря Федоренко “Защищена ли ставка RUONIA 
от манипуляций: методика расчета”, в которой есть информация о том, как считается индикативная ставка RUONIA[2], и подробности других подходов, которые рассматривались создателями ставки.

Если кратко обобщить распространенные  представления о возможности манипулирования RUONIA, то они сводятся к следующим:
1. Нет мотива. Рынок производных инструментов на ставку небольшой (есть фьючерсы и процентные свопы), то есть потенциальный доход от манипулирования слишком мал.
2. Слишком сложно. Libor расчитывается на заявительной основе[3] , то есть должен отражать представление банков о стоимости заимствования; RUONIA же рассчетная ставка, в ее основе лежат данные о фактических/настоящих/совершенных сделках между банками, что делает попытку манипулирования более сложной операцией (как минимум требуется банк-контрагент для того, чтобы совершать сделки по нерыночной ставке, которые возможно войдут в расчет ставки, но могут и быть отсеяны).

Гораздо больше подробностей в статье, которая доступна на сайте Банка России здесь.

Могу передать вопросы и замечания напрямую автору, так что оставляйте их ниже.

1.  Murphy Choy, Enoch Chng, Koo Ping Shung, Interest Rate Manipulation Detection using Time Series Clustering Approach, arXiv

2. Методика расчета доступна на официальном сайте ставки, но язык статьи гораздо легче, чем язык официального документа.
3. Местный аналог – MIBOR.
RUONIA и манипуляции ставками