Допустим нужно определить естественный уровень безработицы. Такой уровень не может быть измерен, только оценен одиним из метод. Таких методов существует целый ряд:
где дельта П – разница между инфляцией в текущем и прошлом периодах, U -безработица, v – iid некоррелированный шок, a – постоянный коэффициент.
Получаем постоянное значение в 9.5559%.
2. Используем фильтр Ходрика-Прескотта с параметром сглаживания 1600 для того, чтобы поймать изменения в самом NAIRU, о причинах которого пишет тот же Mankiw.
Результаты приведены на графике:
Очевидно, что HP-фильтр реалистичнее. Хотелось бы остановится подробнее на результатах, но моя цель лишь найти косвенную оценку для гэпа ВВП, который используется в правиле Тэйлора.
Завтра собираюсь добавить еще два метода: фильтр Калмана и оценивание VAR.