В последнее время, экономисты переживая кризис доверия, коснувшийся всех областей человеческих предпочитают дрежаться бесспорных позиций, и избегать “высокой теории”. Популярное сознание как и некоторые представители профессии (Пол Кругман) обвиняют коллег том, что те спутали красоту моделей и теорий со здравым смыслом.

Именно на таком фоне хочется попробывать, что-то новое.

Не забывая о том, что язык математики тем и хорош, что пуст, сделаем попытку проверить возможность использования фрактальной размерности ряда котировок валютной пары USD/RUR.

Порядок вычисления проводится согласно процедуре предложенной в работе Мансурова. Общее предположение используемое автором состоит в том, что длительное отклонение от размерности около 1.5-2 является индикатором приближающегося валютного кризиса. На рисунке представлен пересчет для размерности ряда с ноября 1996 по сегодняшний день:

Красная линия – валютный курс, серая зона – размерность ряда (по дополнительной оси). На первый взгляд периоды нестабильности действительно характеризуются высоким уровнем размерности, с другой стороны использование повышения размерности как индикатор не очевидно в виду одновременности всплесков курса и индикатора.