Сегодня мы посмотрим на то связана ли размерность с колебаниями курса и, если ответ положительный, то каким образом. Завтра я определюсь с тем следует ли продолжать данное исследования и если да, то следующим шагом будет торговая стратегия на основе размерности. Здесь мы кратко оценим возможные направления и посмотрим на графике в поисках подсказок.
Взглянем на график курса и изменений размерности:
Мы видим, что курс за наблюдаемый период колебался вокруг нескольких точек в разные периоды, размерность в эти периоды также колебалась однако как мы видим порядок этих колебаний довольно низок. Как можно убедиться ниже добавление оси времени не проясняет картину:
Для начала рассмотрим историю изменений размерности:
Кажется, что после середины отрезка (2000 года) у нас перестали появлятся “плато”, которые каждый раз совпадали с серьезным кризисом валютного курса. Возможно следующий график прояснит связь между изменением валютного курса и изменением размерности:
Действительно, в то время как относительно оси Х график симметричен, мы видим, что чаще крупные снижения размерности были связаны с большими изменениями курса. Такой вывод для нас представляет противоречие, если мы продолжаем оставаться на позициях Мансурова. Очевидной возможности для прогнозирования знака прироста я здесь не вижу. Взглянем на изменение этой зависимости во времени. Для того, чтобы получить более интересную картинку воспользуемся лишь данными 2000-ых:
Очередной хребет оказался малоинформативным. Завтра получить помощь научного руководителя. Если не найду каких-то способов использовать этот подход, попробуе что-то новое.