CF/ECF

Вчера рассказывал  на нашем семинаре о характеристической функции и о ее эмпирическом эквиваленте. Спасибо всем кто пришел, вопросы были очень хорошими.

Чувствую все же, что некоторые моменты мог бы донести лучше.
В двух словах можно скажу, что использовать характеристическая функцию удобно, когда нам трудно работать с плотностью вероятности. Примером такого случая является стабильное распределение, параметры которого оцениваются в презентации.
Зачем нужно стабильное распределение? Обычно в финансах это удобный способ учесть ненормальность распределения доходности (см. например Мандельброт 1 и другие 2, 3 ).
А здесь обсуждается использования этого класса в экономике:


  
 
Lévy-stable distribution in economics

Edoardo Gaffeo

В презентации немного подробностей (mathematica, html).
On a side note, план “окупить Kindle чтением” все еще в силе:
CF/ECF